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Abstract :
Bayes预测和动态模型是20世纪70年代发展起来的一套新的时间序列分析方法,其中单变量Bayes正态动态线性模型(UBNDLM)在实际应用中最为常见和重要.在UBNDLM应用中,通常假定观测误差方差是未知常量,其值在建模的开始由估计给出.一般的做法是对具体的问题通过专家经验给出,并没有一个统一有效的办法.文章针对这一情形,给出了观测误差方差值一种简单易用的估计方法.同时也提供了数值试验说明新方法是有效的,这就给该类UBNDLM的应用带来了方便.
Keyword :
Bayes预测 动态线性模型 时间序列
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GB/T 7714 | 李伟华 , 徐宗本 , 范金城 . 单变量Bayes正态动态线性模型及其预测 [J]. | 统计与信息论坛 , 2004 , (3) : 54-58 . |
MLA | 李伟华 等. "单变量Bayes正态动态线性模型及其预测" . | 统计与信息论坛 3 (2004) : 54-58 . |
APA | 李伟华 , 徐宗本 , 范金城 . 单变量Bayes正态动态线性模型及其预测 . | 统计与信息论坛 , 2004 , (3) , 54-58 . |
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Abstract :
贝叶斯动态模型和预测是国际上的一个最新的研究成果,它是由英国统计学家P.J.Harrison和C.F.Stevens由于预测突发事件的需要而于1976年首次提出,此后英美等国相继展开了对它的研究,近二十几年来,贝叶斯预测的理论和应用得到了迅速发展,并取得一批重要的研究成果。它在处理时间序列数据方面具有独到性。相比之下,国内这方面的研究前后不过十几年的时间,从事这方面的研究人员很少,发表论文的数量也不多,虽然在计算机网络监测、水利大坝和经济数据预测等领域也有了一些应用实例,但总体上处于较低的水平。本论文旨在
Keyword :
贝叶斯预测 动态线性模型 时间序列分析
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GB/T 7714 | 李伟华 . 基于贝叶斯动态线性模型及其预测的时间序列分析 [D]. , . |
MLA | 李伟华 . "基于贝叶斯动态线性模型及其预测的时间序列分析" . , . |
APA | 李伟华 . 基于贝叶斯动态线性模型及其预测的时间序列分析 . , . |
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