Abstract：
以20只封闭式基金为样本,通过线性回归分析发现,每只基金溢价和未来一星期NAV收益率没有显著关系,但是基金组成的平行数据回归表明,基金的溢价和未来一星期NAV收益率之间存在显著的正相关关系.从总体上看,中国封闭式基金的折价交易包含着基金未来管理绩效的有价值信息.
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武汉科技大学学报(自然科学版)
ISSN： 1672-3090
Year： 2003
Issue： 1
Page： 107-110
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